Análise comparativa entre carteira de investimento formada pela teoria dos Rough Sets e o índice Ibovespa

Autores

  • Paulo Henrique Kaupa Universidade Nove de Julho (UNINOVE) Autor
  • Renato José Sassi Universidade Nove de Julho (UNINOVE) Autor

Palavras-chave:

bolsa de valores, teoria dos Rough Sets, seleção de carteiras de ações

Resumo

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise comparativa entre carteira de investimento formada pela Teoria dos Rough Sets (técnica da Inteligência computacional) e o Índice Ibovespa (principal benchmark do mercado de ações brasileiro). A comparação entre a carteira e o índice será realizada com o uso da base de dados histórica da BM&F Bovespa no período de um ano. Os resultados obtidos apontam positivamente para a aplicação da técnica escolhida.

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Publicado

29/09/2014

Edição

v. 1 n. 8 (2014): Mar/Set

Seção

Artigos

Como Citar

KAUPA, Paulo Henrique; SASSI, Renato José. Análise comparativa entre carteira de investimento formada pela teoria dos Rough Sets e o índice Ibovespa. FaSCi-Tech, São Caetano do Sul, v. 1, n. 8, p. 46–61, 2014. Disponível em: https://fatecscs.edu.br/fascitech/index.php/cover/article/view/87. Acesso em: 13 mar. 2026.